Система управления рисками

В части системы управления рисками банка

Система управления рисками банка направлена на достижение следующей основной цели - обеспечение финансовой надежности, устойчивого, безопасного и ликвидного функционирования банка в процессе достижения общих стратегических целей банка.

Основная цель системы управления рисками банка достигается посредством проведения постоянной работы по решению следующих первоочередных задач:

применение системы ограничения рисков банка в соответствии с показателями толерантности к рискам, определенными наблюдательным советом банка;
формирование банком оптимальной организационной структуры управления рисками;
обеспечение исключения конфликта интересов и условий его возникновения в процессе управления рисками;
обеспечение системы управления рисками квалифицированными специалистами, необходимыми информационными системами и программно-техническими средствами;
выявление рисков во всех видах деятельности, продуктах и операциях банка, а также в платежных системах с целью обеспечения ее эффективного, надежного и безопасного функционирования;
повышение уровня корпоративной культуры;
обеспечение наличия по каждому из рисков методологической базы, ее совершенствование с учетом риск-профиля банка и применение в работе;
определение взаимосвязи между отдельными рисками;
создание системы отслеживания рисков на стадии возникновения негативной тенденции на основе ключевых индикаторов рисков, а также системы быстрого и адекватного реагирования, направленной на предотвращение или уменьшение возможного негативного воздействия рисков на результаты работы банка;
получение достаточной компенсации за принимаемый риск;
обеспечение регулярного информирования о рисках банка на всех уровнях организационной структуры системы управления рисками;
обеспечение контроля эффективности системы управления рисками банка.

Банк выделяет следующие риски, присущие его деятельности: риск ликвидности, кредитный риск, стратегический риск, процентный риск банковского портфеля, рыночные риски (процентный риск торгового портфеля, валютный риск, фондовый риск, товарный риск), операционный риск, риск потери деловой репутации, страновой риск, риск концентрации.

Банк осуществляет постоянное улучшение системы управления рисками с учетом периодической оценки ее эффективности.

Организационная структура системы управления рисками банка формируется, в том числе, с учетом принципа функционирования трех линий защиты банка от рисков и включает:

наблюдательный совет банка;
аудиторский комитет, комитет по кадровым назначениям и вознаграждениям, комитет по рискам и комитет по стратегии при наблюдательном совете банка, возглавляемые независимыми директорами из состава наблюдательного совета банка;
правление банка;
комитет по управлению активами и пассивами банка, проектно-процессный комитет банка, комитет по проблемной задолженности банка, кредитный комитет банка, кредитный комитет Центрального клиент-офиса, постоянно действующие совещания, кредитные комитеты региональных дирекций, центров банковских услуг, Управление андеррайтинга;
Управление внутреннего аудита, Управление внутреннего контроля;
должностное лицо, ответственное за управление рисками в банке;
должностное лицо, ответственное за внутренний контроль в банке;
Риск-центр;
иные структурные подразделения, ответственные за организацию работы по управлению рисками;
структурные подразделения, отвечающие за риски, генерируемые в процессе своей деятельности;
Центральный клиент-офис, Центр сопровождения банковских операций, региональные дирекции, отвечающие за риски, генерируемые в процессе своей деятельности.

Основными инструментами совершенствования системы управления рисками банка являются:

определение в рамках Стратегии управления рисками в банке задач по повышению эффективности системы управления рисками и их реализация;
формирование риск-культуры банка;
совершенствование организационной структуры системы управления рисками;
разработка и актуализация методологической базы по вопросам управления рисками;
развитие информационных технологий банка для обеспечения процесса управления рисками;
планирование комплекса мероприятий, направленных на развитие системы управления рисками.

В части системы управления рисками банковского холдинга

Система управления рисками банковского холдинга включает:

управление рисками банка;
управление рисками участников банковского холдинга;
управление рисками банковского холдинга на консолидированной основе.

Система внутреннего контроля за рисками банковского холдинга является многоуровневой и распределена по всей иерархии организационной структуры системы управления рисками банка и участников банковского холдинга.

На уровне банка в систему внутреннего контроля за рисками банковского холдинга входят:

коллегиальные органы управления банка (общее собрание акционеров банка, наблюдательный совет банка, правление банка);
комитет по рискам при наблюдательном совете банка;
риск-комитет, комитет по управлению активами и пассивами банка, кредитные комитеты, постоянно действующие совещания – в рамках принятия решений по осуществлению банковских операций с клиентами банка, в том числе с участниками банковского холдинга;
председатель правления банка, заместители председателя правления банка, исполнительные директора банка;
представители банка в наблюдательных советах участников банковского холдинга - открытых акционерных обществах;
структурные подразделения центрального аппарата банка, включая Риск-центр, Центр реализации инвестиционных проектов, Управление внутреннего аудита, Финансовый департамент; Департамент кибербезопасности, Управление финансового мониторинга;
региональные дирекции, осуществляющие банковское обслуживание участников банковского холдинга.

На уровне участников банковского холдинга в систему внутреннего контроля за рисками банковского холдинга входят:

коллегиальные органы управления открытых акционерных обществ - общее собрание акционеров, наблюдательный совет;
комитеты участника банковского холдинга, создаваемые, при необходимости, в целях решения отдельных вопросов управления рисками;
структурное подразделение по управлению рисками, выделенное в организационной структуре участника банковского холдинга (при его наличии);
ревизионная комиссия участников банковского холдинга;
руководители участников банковского холдинга.

Целями организации системы внутреннего контроля за рисками банковского холдинга на консолидированной основе являются:

эффективность и результативность финансовой и иной хозяйственной деятельности банка с учетом результатов деятельности участников банковского холдинга;
эффективность управления рисками, активами и пассивами;
эффективность совершаемых сделок между участниками банковского холдинга;
предупреждение осуществления сделок, направленных на искажение показателей деятельности банка;
достоверность, полнота, объективность и своевременность составления и представления информации о деятельности;
соблюдение организациями банковского холдинга, их работниками требований нормативных правовых актов и локальных правовых актов;
исключение вовлечения организаций банковского холдинга в финансовые операции, имеющие незаконный характер, в том числе предупреждение и пресечение действий, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения.

Управление рисками банковского холдинга осуществляется посредством решения следующих приоритетных задач:

реализация мер, направленных на понимание каждым работником организаций банковского холдинга проводимой политики управления рисками;
формирование необходимых навыков для выполнения каждым работником функций по управлению рисками в рамках возложенных должностных обязанностей;
улучшение процесса принятия решений и стратегического планирования путем понимания потенциальных возможностей и угроз в процессе деятельности организаций банковского холдинга;
создания системы отслеживания рисков на стадии возникновения негативной тенденции, в целях недопущения (величины) риска, последствия реализации которого критически значимы для организаций банковского холдинга;
формирования системы внутреннего контроля за рисками, соответствующей масштабам и характеру деятельности, осуществляемой организациями банковского холдинга.

Система управления рисками в банковском холдинге организуется на консолидированной основе в целях обеспечения возможности получения сопоставимой информации об уровне рисков организаций банковского холдинга, в том числе, проведения агрегированной оценки уровня рисков банковского холдинга.

Информация о назначении должностного лица, ответственного за управление рисками в ОАО «Белагропромбанк»

Должностное лицо, ответственное за управление рисками в ОАО «Белагропромбанк» - первый заместитель председателя правления ОАО «Белагропромбанк» - Василевский Павел Евгеньевич (с 29.07.2016 назначен приказом банка с согласия наблюдательного совета банка).

На период временного отсутствия должностного лица, ответственного за управление рисками в ОАО «Белагропромбанк» (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка), а также при наличии вакансии по должности, занимаемой должностным лицом, ответственным за управление рисками в ОАО «Белагропромбанк», функции должностного лица, ответственного за управление рисками в банке, выполняет лицо, его замещающее - Митрофанова Татьяна Вячеславовна.